Ce cours s’intéresse aux notions avancées de mathématiques financières.
L’objectif est de se familiariser avec des modèles mathématiques simples autour des échéanciers de flux financiers. On étudie ainsi les notions de duration et de convexité, de courbe des taux. On applique ceci à des produits simples comme les obligations, les zéro-coupon ou les swaps. On étudie les premiers principes de tarification et de couverture par absence d’opportunité d’arbitrage.
Prérequis : Mathématiques financières et marchés financiers, analyse, algèbre.
