* Ces horaires sont donnés à titre indicatif.
Espaces de probabilité et variables aléatoires. Événements. Probabilité conditionnelle. Indépendance. Variables aléatoires (v.a.) discrètes et continues. Lois usuelles et leurs applications en modélisation. Espérance, variance. Vecteurs de variables aléatoires. Convergence en loi d'une suite de v.a. Convergence en probabilité. Convergence presque sûre.
Théorèmes limites. Loi forte des grands nombres. Théorème central limite. Convergence vers la loi de Poisson. Fonctions de répartition empirique et théorème de Glivenko-Cantelli.
Distributions d'échantillonnage. Loi du khi-deux. Loi de Student. Loi de Fisher. Intervalles de confiance pour la moyenne, test de la moyenne. Cas des grands échantillons, cas des petits échantillons gaussiens. Vecteurs gaussiens.
Type | Libellé | Nature | Coef. | ||
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CC | Contrôle Continu | CC : Probabilites et Statistiques | Contrôle Continu Intégral | 6 |